Quy mô ngân hàng, tăng trưởng cho vay và rủi ro tín dụng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Vinh Lê Hoàng; Duyên Phan Thị Mỹ; Quang Lương Đình

doi:10.24311/jabes/2021.32.5.4

Các tác giả

Lê Hoàng Vinh Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tác giả
Phan Thị Mỹ Duyên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tác giả
Lương Đình Quang Ngân hàng Hợp tác Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai Tác giả

DOI:

https://doi.org/10.24311/jabes/2021.32.5.4

Từ khóa:

Quy mô ngân hàng, Rủi ro tín dụng, Tăng trưởng cho vay

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là khẳng định tác động phi tuyến của quy mô ngân hàng và tăng trưởng cho vay đến rủi ro tín dụng thông qua thực tiễn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bài viết sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 24 ngân hàng thương mại với dữ liệu nghiên cứu từ các báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn 2009–2019 được cung cấp bởi FiinGroup. Ước lượng theo GLS khẳng định rằng tăng trưởng cho vay tác động dạng hình chữ U, trong khi quy mô ngân hàng tác động dạng hình chữ U ngược đến rủi ro tín dụng. Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng các ngân hàng thương mại cần xác định ngưỡng giới hạn tăng trưởng cho vay và quy mô ngân hàng làm nền tảng cho các chính sách có liên quan nhằm điều chỉnh rủi ro tín dụng theo kỳ vọng. Đồng thời, nghiên cứu này cũng cung cấp bằng chứng thực nghiệm có giá trị tham khảo cho các nhà quản lý ngân hàng thương mại và các chủ thể khác.

Tài liệu tham khảo

Alzoubi, T., & Obeidat, M. (2020). How size influences the credit risk in Islamic banks. Cogent Business & Management, 7(1), 1–7.

Ameur, I. G. B. (2016). Explanatory factors of credit risk: Empirical evidence from Tunisian banks. International Journal of Economics, Finance and Management, 5(1), 21–29.

Anolli, M., Beccalli, E., & Borello, G. (2015). Are European banks too big? Evidence on economies of scale. Journal of Banking & Finance, 58, 232–246.

Appiah, T., & Bisiw, F. (2020). Determinants of credit risk in the banking sector of Ghana: A panel co-integration approach. European Journal of Business and Management Research, 5(4), 1–8.

Berger, A. N., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking and Finance, 21(6), 849–870.

Boyd, J. H., & Gertler, M. (1994). The role of large banks in the recent U.S. banking crisis. Quarterly Review, 18(1), 2–21

Claessens, R. (2010). What is a Bank?. Wood Dale, IL: AuthorHouse.

Ćurak, M., Pepur, S., & Poposki, K. (2013). Determinants of non-performing loans – Evidence from Southeastern banking system. Banks and Bank System, 8(1), 45–54

Dao T. T. B., & Do, V. A. (2013). Bad Debts in Vietnamese Banks - Quantitative Analysis and Recommendations. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2524223. doi: 10.2139/ssrn.2524223

Das, A., & Ghosh, S. (2007). Determinants of credit risk in Indian State-owned banks: An empirical investigation. MRPA Paper, No. 17301 (pp. 1–21).

Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). New York: Pearson.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ.: Pearson University Press.

Haun, K. S., Ramasamy, S, Yen, Y. Y., & Pillay, S. D. (2020). Determinants of credit risk in conventional banks: An empirical study in Malaysia. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(8), 664–687.

Havidz, H. B. H., & Obeng-Amponsah, W. (2020). Banking industry specific and macroeconomic determinant of credit risk. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS), 7(1), 1–8.

Karim. M. Z. A, Chan. S. G, & Hassan. S. (2010). Bank efficiency and non- performing loans: Evidence from Malaysia and Singapore. Prague Economic Papers, 2(1), 118–132.

Keeton, W. R. (1999). Does faster loan growth lead to higher loan losses?. Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, 84(Q II), 57–75.

Kharabsheh, B. (2019). Determinants of bank credit risk: empirical evidence from Jordanian commercial banks. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(3), 1–12.

Khemraj, T., & Pasha, S. (2009). The determinants of non-performing loans: An econometric case study of Guyana. MRPA Paper, No. 53128 (pp. 1–25).

Koju, L., Koju, R., & Wang, S. (2018). Does banking management affect credit risk? Evidence from the Indian banking system. Int. J. Financial Stud, 6(3), 1–11.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91.

Morina, D. (2020). Determinants of Credit Risk in Commercial Banks of Kosovo. International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA), 8(2), 179–190.

Mousa, F., & Zaiani, S. (2018). Risk determinants of islamic banking in the mena countries during the global financial crisis and the arab spring period: A search for empirical evidences, International Research Journal of Finance and Economics, 170(1), 8–26.

Nguyễn Thị Hồng Vinh, & Nguyễn Minh Sáng (2018). Nghiên cứu tác động của các yếu tố vĩ mô và đặc thù ngân hàng đến nợ xấu: Bằng chứng thực nghiệm của các ngân hàng thương mại Đông Nam Á. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 29(7), 37–51.

Rajan, R., & Dhal, S. C. (2003). Nonperforming loans and terms of credit of public sector banks in India: An empirical assessment. Reserve Bank of India Occasional Paper, 24(3), 81–121.

Salas, V., & Saurina, J. (2002). Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks. Journal of Financial Servies Research, 22(3), 203–224.

Stern, G., & Feldman, R. (2004). Too Big to Fail: The Hazards of Bank Bailout. Washington, D. C.: The Brookings Institution.

Susmel, R. (2015). Panel Data Models, Lecture 15. Ph.D. Econometrics I Course, University of Houston.

Tehulu, T. A., & Olana, D. R. (2014). Bank-specific determinants of credit risk: Empirical evidence from Ethiopian banks. Research Journal of Finance and Accounting, 5(7), 80–85

Tole, M. G., Jabir, M. S., & Wolde, H. A. (2019). Determinates of credit risk in Ethiopian commercial banks. Journal of Accounting, Finance & Auditing Studies, 5(1), 196–212.

Vesna, G. S., Elenica, S., Krume, N., & Emilija, M. (2019). Determinants of bank credit risk: Empirical evidence for commercial banks from Republic of North Macedonia. Journal of Economics, 4(2), 38–45.

Võ Thị Quý, & Bùi Ngọc Toản (2014). Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, 9(2), 16–25.