Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Vinh Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tác giả
  • Lê Phan Thị Diệu Thảo Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tác giả

DOI:

https://doi.org/10.24311/jabes/2016.27.3.793

Từ khóa:

Vốn ngân hàng, rủi ro tín dụng, khả năng sinh lời, ngân hàng thương mại

Tóm tắt

Mục tiêu của bài viết nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN). Tác giả sử dụng phương pháp Moment tông quát (GMM) dạng hệ thống thông qua dữ liệu của 30 NHTMVN giai đoạn 2007-2014 để kiểm định giả thuyết rủi ro đạo đức và giả thuyết quản lí về mối quan hệ giữa vốn ngân hàng, khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng. Bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng khác, kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng rõ ràng của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các NHTM. Trong đó, vốn ngân hàng có tác động khác nhau đến các biến lợi nhuận khác của ngân hàng. Đồng thời, vốn ngân hàng còn tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng

Tài liệu tham khảo

Agoraki, M., Delis, M. D., & Pasiouras, F. (2011). Regulations, competition and bank risk-taking in transition countries. Journal of Financial Stability, 7(1), 38-48.

Agusman, A., Monroe, G. S., Gasbarro, D., & Zumwalt, J. K. (2008). Accounting and capital market measures of risk: Evidence from Asian banks during 1998–2003. Journal of Banking and Finance, 32(4), 480-488.

Akhavein, J. D., Swamy, P.V., & Taubman, S. B. (1997). A general method of deriving the efficiencies of banks from a profit function. Journal of Productivity Analysis, 8(1), 71-93.

Altunbas, Y. S., Carbo, E., Gardener, P. M., & Molyneux, P. (2007). Examining the relationships between capital, risk and efficiency in European banking. European Financial Management, 13(1), 49-70.

Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental-variable estimation of error-components. Journal of Econometrics, 68(1), 29-52.

Barth, J., Caprio, G., & Levine, R., (2008). Bank regulations are changing: For better or worse? Comparative Economic Studies, 50(4), 537-563.

Berger, A. N. (1995). The relationship between capital and earnings in banking. Journal of Money, Credit, 27(2), 432-456.

Berger, N., & deYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking and Finance, 21(6), 849-870.

Berger, A. N., & Bouwman, C. H. S. (2013). How does capital affect bank performance during financial crises? Journal of Financial Economics, 109, 146-176.

BIS. (2010). Basel committee on banking supervision: Core principles for effective banking supervision.

Blundell, R., & Bond, S. (2000). GMM estimation with persistent panel data: An application to production functions. Econometric Reviews, 19(3), 321-340.

Casu, B., & Girardone, C. (2006). Bank competition, concentration and efficiency in the single European market. The Manchester School, 74(4), 441-468.

Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (2000). Financial structure and bank profitability. The World Bank policy research working paper, No. 2430.

Doytch, N., & Uctum, M. (2011). Does the worldwide shift of FDI from manufacturing to services accelerate economic growth? A GMM estimation study. Journal of International Money and Finance, 30(3), 410-427.

Driffill, J., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1998). Testing the expectations hypothesis of the term structure using instrumental variables. International Journal of Finance and Economics, 3(4), 321-325.

Festic, M., Kavkler, A., & Repina, S. (2011). The macroeconomic sources of systemic risk in the banking sectors of five new EU member states. Journal of Banking and Finance, 35(2), 310-322.

Fofack, H. (2005). Non-performing loans in sub-Saharan Africa: Causal analysis and macroeconomic implications. World Bank Policy Research Working Paper No.3769.

Goddard, J. Molyneux, P., & Wilson, J. O. S. (2004). The profitability of European banks: a cross-sectional and dynamic panel analysis. Manchester School, 72(3), 363-381.

Heggestad, A.A. (1977). The competitive condition of US banking markets and the impact of structural reform. Journal of Finance, 32(4), 649-661.

Iannotta, G. Nocera, G., & Sironi, A. (2007). Ownership structure, risk and performance in the European banking industry. Journal of Banking and Finance, 31(7), 2127-2149.

Jacques, K., & Nigro, P. (1997). Risk-based capital, portfolio risk and bank capital: A simultaneous equations approach. Journal of Economics and Business, 49(6), 533-547.

Jorion, P. (2009). Introduction to credit risk. Financial risk manager handbook. Wiley finance.

Keeton, R., & Morris, S. (1987). Why do banks’ loan losses differ? Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, 72(5), 3-21.

Lee, C. C., & Hsieh, M. F. (2013).The impact of bank capital on profitability and risk in Asian Banking. Journal of International Money and Finance, 32, 251-281.

Louzis, D., Vouldis, A., & Metaxas, V. (2010). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios, Working Paper, Bank of Greece.

Mishkin, F. (2010). The economic of banking, and financial markets. US. Pearson.

Naceur, S. B., & Omran, M. (2011). The effects of bank regulations, competition, and financialreforms on banks' performance. Emerging Markets Review, 12, 1-20.

Pettway, R. H. (1976). Market tests of capital adequacy of large commercial banks. Journal of Finance, 31(3), 865-875.

Rime, B. (2001). Capital requirements and bank behavior: empirical evidence for Switzerland. Journal of Banking and Finance, 25(4), 789-805.

Salas, V., & Saurina, J. (2002). Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks. Journal of Financial Services Research, 22(3), 203-224.

Shrieves, R. E., & Dahl, D. (1992). The relationship between risk and capital in commercial banks. Journal of Banking and Finance, 16(2), 439-457.

Short, B. (1979). The relation between commercial bank profit rates and banking concentration in Canada, Western Europe and Japan. Journal of Banking and Finance, 3(4), 209-219.

Lượt tải xuống

Đã Xuất bản

18.03.2016

Số

Tập 27 Số 3 (2016): 27(3)

Chuyên mục

Bài nghiên cứu

Giấy phép

Bản quyền (c) {copyrightHolder}

Creative Commons License

Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Hồng, V., & Lê Phan Thị Diệu, T. (2016). Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 27(3), 25-44. https://doi.org/10.24311/jabes/2016.27.3.793