Mối quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam
DOI:
https://doi.org/10.24311/jabes/2016.27.1.1035Từ khóa:
DEA, hiệu quả kinh tế, hiệu quả kĩ thuật, hiệu quả phân bổ, ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng, chỉ số MalmquistTóm tắt
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục đích đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại VN trong mối quan hệ với rủi ro tín dụng. Phương pháp phi tham số DEA và phân tích chỉ số năng suất tổng hợp Malmquist được sử dụng để phân tích dữ liệu được thu thập từ 13 NHTM cổ phần VN giai đoạn 2010–2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng trong mẫu khá chênh lệch và nhìn chung đang hoạt động không hiệu quả mặc dù có những dấu hiệu tích cực trong chỉ số Malmquist.
Tài liệu tham khảo
Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. European Journal of Operational Research, 98(2), 175-212.
Berger, A. N., & De Young, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking and Finance, 6(21), 849-870.
Berger, A. N., & Mester, L. J. (1997). Inside the black box: What explains differences in the efficiencies of financial institutions?. Journal of Banking and Finance, 21, 895-947.
Chang, T. C., & Chiu, Y. H. (2006). Affecting factors on risk-adjusted efficiency in Taiwan’s banking industry. Contemporary Economic Policy, 24(4), 634-648.
Charnes, A., Cooper, W., & Rhodes, E. (1978). Measuring efficiency of decision making units. European Journal of Operations Research, 6(3), 429-444.
Chen, S. H., & Liao, C. C. (2011). Are foreign banks more profitable than domestic banks? Home - and host-country effects of banking market structure, governance, and supervision. Journal of Banking & Finance, 35(4), 819-839.
Coelli, T. (1996). A guide to DEAP version 2.1: A data envelopment analysis (computer) program. CEPA Working Paper 1996/08. Retrived from http://www.une.edu.au/econometrics/cepa.htm.
Coyle, B. (2000). Framework for credit risk management. Chartered Institute of Bankers, United Kingdom.
Debreu, G. (1951). The coefficient of resource utilization. Econometrica,19(3), 273-292.
Drake, L., Hall, M. J. B., & Simper, R. (2006). The impact of macroeconomic and regulatory factors on bank efficiency: Anon-parametric analysis of Hong Kong’s banking system. Journal of Banking and Finance, 30(5), 1443-1466.
Diewert, W. E. (1973). Functional forms for profit and transformation functions. Journal of Economic Theory, 6(3), 284-316.
Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, 120(3), 253-290.
Knaup, M., & Wagner, W. B. (2002). A market-based measure of credit quality and bank performance during the subprime crisis. Management Science, 58(8), 1423-1437.
Koopmans, T. C. (1951). An analysis of production as an efficient combination of activities, in Koopmans, T. C. (Ed.): Activity analysis of production and allocation, proceeding of a conference, 33-97, John Wiley and Sons Inc., London.
Liu, M. H., & Altunbas, Y., & Molyneux, P. R. (2000). Efficiency and risk in Japanese banking. Journal of Banking & Finance, 24(10), 1605-1628.
Aigner, D., Lovell C., & Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics, 6(1), 21-37.
Lu, S., & Wang, M., (2012). How to measure the credit risk of housing loans: Evidence from a Taiwanese bank. Emerging Markets Finance & Trade, 48(2), 122-138.
Pasiouras, F. (2008). Estimating the technical and scale efficiency of Greek commercial banks: the impact of credit risk, off-balance sheet activities, and international operations. Research in International Business and Finance, 22(3), 301-318.
Paxton, J. (2007). Technical efficiency in a semi-formal financial sector: The case of Mexico. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(1), 57-74.
Podpiera, J., & Weill, L. (2008). Bad luck or bad management? Emerging banking market experience. Journal of Finance, 4, 135-148. Retrived from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.965785.
Sun, L., & Chang, T. P. (2010). A comprehensive analysis of the effects of risk measures on bank efficiency: Evidence from emerging Asian countries. Journal of Banking & Finance, 35(7), 1727-1735.
Tsolas, I. E., & Charles, V. (2015). Incorporating risk into bank efficiency: A satisficing DEA approach to assess the Greek bankingcrisis. Expert Systems with Applications, 42(7), 3491-3500. Retrived from http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2014.12.033.
Lượt tải xuống
Đã Xuất bản
Số
Chuyên mục
Giấy phép
Bản quyền (c) {copyrightHolder}
Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Phi thương mại 4.0 Quốc tế.
