Ứng dụng phương pháp ra quyết định đa tiêu chí mờ trong đánh giá rủi ro tín dụng: Thực nghiệm và hàm ý quản trị tại Việt Nam - Phạm Nguyễn Thanh, Mai; Hồ Trung, Thành (Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 2025)
Đánh giá rủi ro tín dụng là yếu tố cốt lõi trong quản lý tài chính, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí truyền thống thường gặp khó khăn trong việc xử lý thông tin không chắc chắn trong quá trình đánh giá tín dụng, bao gồm tính chủ quan trong quá trình ra quyết định và tính mờ của các tiêu chí, dẫn đến hạn chế khả năng giải thích kết quả. Mục tiêu của nghiên cứu này là đề xuất mô hình kết hợp Phương pháp tốt nhất – tệ nhất (Best-Worst Method ‒ BWM) mờ và Kỹ thuật xếp hạng đối tượng theo giải pháp lý tưởng (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution ‒ TOPSIS) mờ cải thiện độ chính xác và khả năng xử lý thông tin không chắc chắn trong đánh giá tín dụng. Bộ dữ liệu từ Home Credit được sử dụng để thực nghiệm và đánh giá mô hình. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng mô hình đề xuất đạt độ chính xác 92,31%, cao hơn so với các phương pháp như Rừng ngẫu nhiên và Cây quyết định. Việc tích hợp lý thuyết tập mờ giúp xử lý hiệu quả thông tin không chắc chắc trong quá trình phân loại khách hàng vay thành. Kết quả nghiên cứu đóng góp vào việc nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng, đồng thời đề xuất tích hợp tính năng hiển thị điểm tín dụng vào ứng dụng ngân hàng di động tại Việt Nam.
Keywords: Rủi ro tín dụng; Ra quyết định đa tiêu chí; Thông tin không chắc chắn; BWM mờ; TOPSIS-Sort-C mờ