Phương pháp ước lượng LASSO: Cơ sở toán học và ứng dụng

Mỹ Bùi Thị Thiện

doi:10.24311/jabes/2020.31.04.4

Các tác giả

Bùi Thị Thiện Mỹ Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh Tác giả

DOI:

https://doi.org/10.24311/jabes/2020.31.04.4

Từ khóa:

Hồi quy, LASSO, Mô hình co gọn

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu phương pháp ước lượng LASSO cho phân tích hồi quy. Tương tự phương pháp OLS, LASSO tìm các ước lượng tham số của một mô hình hồi quy bằng cách cực tiểu hóa hàm mục tiêu là tổng bình phương các phần dư. Tuy nhiên, phương pháp ước lượng LASSO áp đặt ràng buộc tổng giá trị tuyệt đối của các tham số không vượt quá một tham số điều chỉnh. Bài viết trình bày tổng quan ý nghĩa, cơ sở toán học của phương pháp ước lượng LASSO, đồng thời giới thiệu một tình huống thực nghiệm áp dụng phương pháp ước lượng LASSO nhằm xác định các yếu tố nội tại có ảnh hưởng đến các tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Kết quả cho thấy LASSO đã loại các yếu tố không có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc, cung cấp một mô hình hồi quy đơn giản hơn với sai số MSE nhỏ hơn so với bằng phương pháp ước lượng OLS, tuy vậy, sự cải thiện này chưa đáng kể

Tài liệu tham khảo

Bertsekas, D. P., Nedic, A., & Ozdaglar, A. E. (2003). Convex Analysis and Optimization. Belmont, MA: Athena Scientific.

Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge, UK: Cambridge

University Press.

Casella, G., & Berger, R. (2002). Statistical Inference (2nd ed.). Pacific Grove, CA: Thomson Learning.

Cohen, J. (1994). The earth is around (p < .05). American Psychologist, 49(12), 997–1003.

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction (2nd ed.). New York: Springer.

Hastie, T., Tibshirani, R., & Wainwright, M. (2015). Statistical Learning with Sparsity: The Lasso and Generallizations. New York: Chapman and Hall Book.

Isik, O., Kosaroglu, S., & Demirci, A. (2018). The impact of size and growth decision on Turkish banks' profitability. International Journal of Economics and Finance Issues, 8(1), 21–29.

Lin, X., & Zhang, Y. (2009). Bank ownership reform and bank performance in China. Journal of Banking and Finance, 33(1), 20–29.

Nguyen, H. (2016). Why p-value are banned?. Thai Statistician, 14(2), i–iv.

Nguyen, H. (2019). How to test without p-value?. Thai Statistician 17(2), i–x.

Rahman, A., & Reja, B. (2015). Ownership structure and bank performance. Journal of Economic, Business and Management, 3(5), 483–488.

Swai, J., & Mbogela, C. (2014). Do ownership structure affect banks' performance? An empirical inquiry onto Tanzanian bank industry. Journal of Finance and Risk Perspectives, 3(2), 47–66.

Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the Lasso. Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), 58(1), 267–288.

Wooldridge, J. M. (2012). Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th ed). USA: Cengage Learning.