Tác động của dịch COVID-19 đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam

Hương Nguyễn Thị Thùy; Huân Nguyễn Hữu

doi:10.24311/jabes/2022.33.05.03

Các tác giả

Nguyễn Thị Thùy Hương Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tác giả
Nguyễn Hữu Huân Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả

DOI:

https://doi.org/10.24311/jabes/2022.33.05.03

Từ khóa:

Hiệu quả ngân hàng, Đại dịch COVID19

Tóm tắt

Sự ổn định của hệ thống ngân hàng bị đe dọa bởi hậu quả của đại dịch COVID-19 khi nợ xấu tăng, doanh thu giảm và xuất hiện các rủi ro phá sản tiềm ẩn của doanh nghiệp. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh khi nguồn vốn huy động tồn dư và nhu cầu vay vốn giảm dần. Bài viết này nhằm mục đích đo lường hiệu quả của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hai giai đoạn, trước và trong đại dịch COVID-19 bằng phương pháp phân tích bao dữ liệu. Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn này được phân tích bằng mô hình hồi quy Tobit. Nghiên cứu chỉ ra rằng, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, và hiệu quả quy mô của 31 ngân hàng thương mại Việt Nam giảm mạnh trong giai đoạn dịch bệnh. Hơn thế nữa, nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa hiệu quả của hệ thống ngân hàng và số ngày giãn cách xã hội tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Charnes, A., Copper, W. W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429–444. doi: 10.1016/0377-2217(78)90138-8

Alexander, R. J., Phan, H. T., & Anwar, S. (2016). Cost efficiency of the Hong Kong banking sector: A two-stage DEA window analysis. Applied Economics Letters, 25(18), 1323–1326.

Andries, A., & Ursu, S. (2016). Financial crisis and bank efficiency: An empirical study of European banks. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29, 485–497. doi: 10.1080/1331677X.2016.1175725

Anh, D. L. T., & Gan, C. (2021). The impact of the COVID-19 lockdown on stock market performance: Evidence from Vietnam. Journal of Economic Studies, 48(4), 836–851. doi: 10.1108/JES-06-2020-0312

Barua, B., & Barua, S. (2020). COVID-19 implications for banks: Evidence from an emerging economy. SN Business & Economics, 1. doi: 10.1007/s43546-020-00013-w

Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078–1092. doi: 10.1287/mnsc.30.9.1078

Berger, A. N. a. H., D.B. . (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. European Journal of Operational Research, 98, 175–212. doi: 10.1016/S0377-2217(96)00342-6

Bhattacharyya, A., Lovell, C., & Sahay, P. (1997). The Impact of Liberalization on the Productive Efficiency of Indian Commercial Banks. European Journal of Operational Research, 98, 332–345. doi: 10.1016/S0377-2217(96)00351-7

Bộ Y tế. (2020). 28 tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Truy cập từ https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/28-tinh-thanh-pho-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-16-ct-ttg

Cernohorska, L. (2015). Impact of financial crisis on the stability banking sectors in the Czech Republic and Great Britain. Procedia Economics and Finance, 26, 234–241. doi: 10.1016/S2212-5671(15)00824-2

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429–444. doi: 10.1016/0377-2217(78)90138-8

Disemadi, H., & Shaleh, A. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(2), 63–70. doi: 10.22219/jiko.v5i3.11790

Erin, M. (2020, Accessed 30 March 2020). Stanford-developed interactive model explores how different interventions affect COVID-19’s spread. IOP Publishing Stanford News Web. Retrieved from https://news.stanford.edu/2020/03/30/modeling-social-distancings-impact/

Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics (4th ed.). NewYork: Tata McGraw Hill.

Gunes, N., & Yilmaz, A. (2016). Determinants of the efficiencies in Turkish Banking sector (Tobit Analysis). International Journal of Economics and Finance, 8, 215. doi: 10.5539/ijef.v8n2p215

Gündüz, V. (2020). Risk Management in Banking Sector. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/345239531_Risk_Management_in_Banking_Sector

Hasan, I., Politsidis, P., & Sharma, Z. (2020). Bank lending during the COVID-19 pandemic. SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.3711021

Heffernan, S., & Fu, X. (2008). The determinants of bank performance in China. SSRN Electronic Journal. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1247713. doi: 10.2139/ssrn.1247713

Henriques, I. C., Sobreiro, V. A., Kimura, H., & Mariano, E. B. (2018). Efficiency in the Brazilian banking system using data envelopment analysis. Future Business Journal, 4(2), 157–178. doi: 10.1016/j.fbj.2018.05.001

Koren, M., & Peto, R. (2020). Business disruptions from social distancing. PloS one, 15, e0239113. doi: 10.1371/journal.pone.0239113

Korzeb, Z., & Niedziółka, P. (2020). Resistance of commercial banks to the crisis caused by the COVID-19 pandemic: The case of Poland. Equilibrium, 15, 205–234. doi: 10.24136/eq.2020.010

Kumar, S., & Gulati, R. (2008). An examination of technical, pure technical, and scale efficiencies in Indian Public Sector Banks using data envelopment analysis. Eurasian Journal of Business and Economics, 1, 33–69.

Levine, R., Lin, C., Tai, M., & Xie, W. (2021). How did depositors respond to COVID-19?. The Review of Financial Studies, 34(11), 5438–5473. doi: 10.1093/rfs/hhab062

Li, X., Xie, Y., & Lin, J.-H. (2020). COVID-19 outbreak, government capital injections, and shadow banking efficiency. Applied Economics, 53, 1–11. doi: 10.1080/00036846.2020.1808183

Lutfi, M., Buntuang, P., Kornelius, Y., Erdiyansyah, & Hasanuddin, B. (2020). The impact of social distancing policy on small and medium-sized enterprises (SMEs) in Indonesia. Problems and Perspectives in Management, 18, 492–503. doi: 10.21511/ppm.18(3).2020.40

Mai, P. (2021). How COVID-19 impacts Vietnam’s banking stocks: An event study method. Banks and Bank Systems, 16, 92–102. doi: 10.21511/bbs.16(1).2021.09

Maliszewska, M., Mattoo, A., & Mensbrugghe, D. (2020). The potential impact of Covid-19 on GDP and trade: A preliminary assessment. Policy Research Working Paper No. 9211. Washington, DC: World Bank.

Marcu, M. R. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on the banking sector. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 9(2), 205–223. doi: 10.2478/mdke-2021-0013

Mattia Montagna, Gabriele Torri, Giovanni Covi (2020). On the origin of systemic risk. Working Paper Series No. 2502, European Central Bank (ECB).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2019). Báo cáo thường niên năm 2019. Truy cập từ https://www.sbv.gov.vn/webcenter/ShowProperty?nodeId=/UCMServer/SBV419468//idcPrimaryFile&revision=latestreleased

Nguyen, H. H., Ngo, V. M., & Tran, A. N. T. (2021). Financial performances, entrepreneurial factors and coping strategy to survive in the COVID-19 pandemic: Case of Vietnam. Research in International Business and Finance, 56, 101380. doi: doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101380

Nguyen, T. (2020). The impact of COVID 19 on the banking and financial market in Vietnam: Difficulties and proposed solutions. doi: 10.1145/3440094.3440129

Nguyễn Việt Hùng. (2008). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Perry, P. (1992). Do banks gain or lose from inflation. Journal of Retail Banking, 14(2), 25–30.

Bobade, P., Alex, A. (2020). Study the effect of Covid-19 in Indian banking sector. Proceedings of 2nd International Research e-Conference on "Corporate Social Responsibility & Sustainable Development", pp. 179–184. Retrieved from https://www.neliti.com/publications/336056/study-the-effect-of-covid-19-in-indian-banking-sector

Qian, M., & Jiang, J. (2020). COVID-19 and social distancing. Journal of Public Health, 30(5), 259–261 doi:10.1007/s10389-020-01321-z

Rizwan, M. S., Ahmad, G., & Ashraf, D. (2020). Systemic risk: The impact of COVID-19. Finance Research Letters, 36, 101682. doi: 10.1016/j.frl.2020.101682

Sharma, A., Sharma, D., & Barua, M. (2012). Efficiency and productivity of Indian banks: An application of data envelopment analysis and Tobit regression. doi: 10.13140/RG.2.1.2827.6886

Singh, D., & Fida, B. (2015). Technical efficiency and its determinants: An empirical study on banking sector of Oman. Problems and Perspectives in Management, 13, 168–175.

Stewart, C., Matousek, R., & Nguyen, T. N. (2016). Efficiency in the Vietnamese banking system: A DEA double bootstrap approach. Research in International Business and Finance, 36, 96–111. doi: 10.1016/j.ribaf.2015.09.006

Lê Thanh Tâm, Trương Thị Hoài Linh, Lương Thái Bảo, Hoàng Thị Lan Hương, & Đỗ Hoài Linh. (2020). Tác động của đại dịch COVID- 19 đến ngành ngân hàng Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 276(6), 2–11.

World Bank. (2020). GDP Vietnam. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=VN